关于鸣熙致远十六号私募证券投资基金基金合同的征询函

尊敬的基金份额持有人：

为更好地为本基金投资者提供投资理财服务，维护本基金份额持有人合法权益，由【上海鸣熙资产管理有限公司】（以下简称“我司”）发行、国信证券股份有限公司提供托管服务的鸣熙致远十六号私募证券投资基金，拟依据中国证券投资基金业协会（以下简称协会）发布的《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》），对本基金合同有关条款做出如下变更，具体如下：

根据《运作指引》第十七条修改以下内容：

“基金的投资”章节的“投资限制”条款新增以下内容：

本基金新增场外期权合约以及存续合约展期的，除仅开展商品类场外期权交易外，基金净资产不低于5000万元；向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%。

本基金新增收益互换合约以及存续合约展期的，基金净资产不低于1000万元；参与挂钩股票、股票指数等权益类收益互换的，向交易对手方缴纳的保证金比例不低于合约名义本金的50%。

本基金参与证券公司等机构发行带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证（如雪球结构衍生品）的合约名义本金不得超过基金净资产的25%。

本基金新增场外期权合约、收益互换合约及存续合约展期的，在场外投资划款指令到达托管人时，托管人对本基金净资产规模是否符合本条要求进行事中审核；本基金持有场外衍生品合约期间，托管人仅根据交易对手方、相关交易的清算机构或管理人提供的交易文件和估值信息对本基金是否符合该条要求进行事后监督。托管人不对交易文件和估值信息进行任何实质性判断，也不对其真实性、准确性、完整性、及时性和/或所载内容的专业性、正确性负责。若出现交易对手方、相关交易的清算机构或管理人未按时发送交易文件和估值信息、交易文件和估值信息底层数据缺失、交易文件和估值信息内容有误、交易文件和估值信息因交易对手方的标准不统一产生口径及含义而导致存在差异的、交易文件和估值信息格式变化且未提前与托管人沟通确认、管理人和/或交易对手方的信息发送人、其所发送的信息未经其公司内部授权或确认等情形，导致托管人无法监督、未能监督或所监督内容与实际不符的，托管人不承担任何责任。

“基金财产的估值和会计核算”章节新增以下内容：

本基金参与场外衍生品交易的，基金管理人应当在本基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给基金托管人。基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在本基金下一估值日前直接向基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息。

管理人应主动协调交易对手方按时向托管人提供准确、完整的估值信息，交易对手方未按时提供或提供不完整的由管理人负责补充提供，管理人需确保交易文件和估值信息的真实性、准确性、完整性和及时性。前述交易文件和估值信息需覆盖估值及监控所需的各种类型标识和金额数据（包括但不限于交易对手、合约权利金或保证金、合约名义本金、合约交易结构、合约挂钩标的等信息）。

我司将于【2024年7月16日】进行本次合同变更的征询意见，并于【2024年7月18日】设置临时开放日，开放时间1天（可由管理人根据基金合同约定，决定具体临时开放日长度，临时开放日通知应至少提前2个工作日告知全体投资者）。基金份额持有人应于【2024年7月17日24点】之前回复意见。不同意本次变更的，请在临时开放日期间内，发起所持有全部份额的赎回申请。如基金份额持有人未于【2024年7月17日24点】之前回复意见或回复意见不明确，且未在本次临时开放日申请赎回的，视为基金份额持有人【同意】本次变更。

1、本征询函自我司完成上述合同变更流程之后生效，且成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。若本征询函与原合同有抵触，以本征询函的约定为准。

2、本次合同变更后，基金份额持有人可能面临因巨额赎回导致基金份额净值降低的风险。

3、我司有义务审核本征询意见函中基金投资者的签章，确保征询意见函的真实性、有效性。

                                      管理人：上海鸣熙资产管理有限公司

2024年 7月16日