鸣熙500指数增强量化尊享3号私募证券投资基金基金合同

合同变更征询函一

 

尊敬的基金份额持有人：

为更好地为本基金投资者提供投资理财服务，维护本基金份额持有人合法权益，由【上海鸣熙资产管理有限公司】（以下简称“我司”）发行、国信证券股份有限公司提供托管服务的鸣熙500指数增强量化尊享3号私募证券投资基金，根据合同【“第二十二节 基金合同的期限、变更、终止”第（三）条第3款第（2）点】相关规范要求，对本基金有关条款做出如下变更，具体如下：

• 修改"第七节 基金的投资"以下内容

删除以下内容：

(二)    投资范围

（7）   以证券公司为交易对手方的衍生品,包括收益互换（含跨境收益互换）、收益凭证、场外期权；

（8）   以期货公司及其子公司（风险管理公司）作为交易对手方的衍生品交易;

 

• 修改"第二十一节 风险揭示"以下内容

删除以下内容：

10. 投资标的相关风险

（12）  证券公司柜台交易品种的风险

1）市场风险。柜台业务的市场风险是指因柜台产品价格的变动导致损失的可能性。该类市场风险是指投资者或公司因使用自有资金参与柜台产品销售或交易，从而面临所持柜台产品价格波动的风险。

2）信用风险。柜台业务信用风险是指柜台产品发行人不能或不愿履行法定或协议约定义务与承诺而导致投资损失的可能性。柜台产品发行、柜台产品风险评估等环节风险控制不力，以及柜台交易期间发行人信用质量恶化或客户资产管理不善等都可导致柜台交易业务信用风险。

3）操作风险。操作风险是指负责柜台业务相关工作的部门或个人因故意或疏忽而导致相关工作在合法性、合规性、适当性方面存在瑕疵，导致公司或客户利益受到损害的可能性。

4）流动性风险。柜台业务具有低流动性特征，公司柜台市场建设初期以私募产品为主，市场流动性受到限制。流动性风险是指持有柜台产品的投资者因缺乏交易对手方而无法达成卖出意愿及时变现，从而导致投资者利益受损的可能性。

5）合规风险。柜台业务的合规风险主要体现在参与柜台业务的特定投资者反洗钱和隔离墙等方面的风险。

（13）  跨境收益互换的特殊风险

若基金参与跨境收益互换，将可能面对交易对手的信用违约风险，同时，收益互换的方式可能间接增加基金的杠杆比例，收益互换交易具有较高收益和较高风险的特征，在提供投资者预期收益的同时也承担杠杆带来的风险。

此外，若基金通过收益互换间接投资于境内外二级市场股票，境外市场股票可能不设涨跌幅限制，存在股票价格波动较大的风险。此外，若基金间接投资于境外证券市场，投资收益以外汇形式体现，受人民币与外汇间汇率变动的影响较大。如果本基金存续期间内出现人民币汇率较大波动，投资者可能会因此而遭受损失。同时，境内外市场交易日不完全一致可能导致基金投资标的止损无法操作的风险。

（14）  场外衍生品风险

1）政策风险

场外衍生品属于创新业务，监管部门可视业务的开展情况对相关政策和规定进行调整，引起场外衍生品业务相关规定、运作方式变化或者证券市场波动，从而给投资者带来损失的风险。

2）市场风险

市场风险是指由于场外衍生品中挂钩标的的市场价格、市场利率、波动率或相关性等因素的变化，导致投资者收益不确定的风险。场外衍生品具有高杠杆性等特征，对金融衍生品的投资无论在任何情况下均具有较高的风险，当出现不利行情时，本私募基金所投资衍生品合约挂钩标的品种微小的变动就可能使本私募基金遭受较大损失。

3）交易对手不能履约的风险

交易对手因停业、解散、撤销、破产，或者被有权机构撤销相关业务许可、责令停业整顿等原因不能履行场外衍生品中约定的义务，可能给投资者带来损失的风险。

4）估值风险

在估值日因第三方或场外衍生品的交易对手提供的估值结果或估值报告异常导致本基金净值波动的风险，或因无法获得第三方或交易对手提供的估值结果或估值报告而由管理人采取的估值方法计算的结果与实际价值产生差异的风险。

 

• 修改"附件一：投资运作监督事项表"以下内容

删除以下内容：

投资范围：

（7）以证券公司为交易对手方的衍生品,包括收益互换（含跨境收益互换）、收益凭证、场外期权；

（8）以期货公司及其子公司（风险管理公司）作为交易对手方的衍生品交易;

 

我司将于【2024年7月15日】进行本次合同变更的征询意见，基金份额持有人应于【2024年7月18日24点】之前回复意见。不同意本次变更的，请在开放日期间内，发起所持有全部份额的赎回申请。如基金份额持有人未于【2024年7月18日24点】之前回复意见或回复意见不明确，且未在本次开放日申请赎回的，视为基金份额持有人【同意】本次变更。

 

1、本征询函自我司完成上述合同变更流程之后生效，且成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。若本征询函与原合同有抵触，以本征询函的约定为准。

2、本次合同变更后，基金份额持有人可能面临因巨额赎回导致基金份额净值降低的风险。

3、我司有义务审核本征询意见函中基金投资者的签章，确保征询意见函的真实性、有效性。

 

                                                    管理人：上海鸣熙资产管理有限公司

2024年7月 15日